グローバル銀行
リスクエンジンを再構築。クローズが40×高速に。
2兆ドルのポジションを扱うモノリスをストリーミング・リスクプラットフォームへ再設計 — 夜間バッチが四分の継続的クローズになりました。
4 min
継続的クローズ(以前は9時間)
0
稼働開始以降オープンの取りこぼしゼロ
$2T
運用中のポジション
期間
11か月、ディスカバリーから完全カットオーバーまで
使用技術
- Algoryq Grid
- Kafka
- Rust
- PostgreSQL
- Kubernetes
課題
銀行の夜間リスクバッチは九時間まで肥大化していました。実行が失敗すれば取引は手探りで始まり — しかも実行は毎月失敗していました。規制当局は気づいていました。
構築したもの
モノリスをAlgoryq Grid上のストリーミングプラットフォームへ再設計しました:マーケットデータの到着に合わせてポジションを継続的に再評価し、丸一四半期にわたり整合が実証されるまでバッチシステムをシャドーで稼働させ続けました。
